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查看更多>沈阳螺纹钢上的野蛮人
发布于：2018年03月14日
来源：www.fuhai360.com
[摘要]沈阳螺纹钢得益于对衍生品对熟悉，2月股灾里很快让净值回到了高位，并且这段时间稳稳前行，回撤很小。我原以为我的激进的风格会让数据不堪入目，但测算下来夏普率目前0.6+，也不算很差，略感欣慰。
沈阳螺纹钢上的野蛮人
得益于对衍生品对熟悉，2月股灾里很快让净值回到了高位，并且这段时间稳稳前行，回撤很小。我原以为我的激进的风格会让数据不堪入目，但测算下来夏普率目前0.6+，也不算很差，略感欣慰。
在私募排排网上，截止到3月2日排名207，而鉴于最近的表现比较好，我估计如果数据更新到今天应该能排在前100。
这段时间表现良好的一个主要原因是在场内场外持有了大量的看跌50指数的衍生品。
然而，好日子很快就过去了。场外期权很快就要像当初的股指期货一样被断手断脚了。
正在为此感到担忧的时候，几个大佬的传闻让我提起了兴趣。或许大家也有所闻，最近有些大资金在做一个交易：抛螺纹，买绩优中小股。
和我抛50买绩优中小股的差别就是在于一个是用股指期货做对冲，另一个是用沈阳螺纹钢做对冲。
有经验的交易者都知道沈阳螺纹钢被称为小股指，在2010年国内第一个股指期货上市前，沈阳螺纹钢也常被一些大资金用来对冲股票的风险。
白线：螺纹5月合约，黄线：上证指数
通过历史走势对比也可以看到，虽然大盘与螺纹的价格走势关联度并不大，但是每一个波峰波谷都有很相近的先后关系。
中国经济就是地产周期，地产周期和螺纹走势强关联，而经济周期和股市强关联，这样想来就不难理解为什么沈阳螺纹钢会成为小股指了。
我在想，随着场外衍生品马上被“断手断脚”，会从证券市场上分流进来多少资金，拿螺纹来对冲头寸风险。
这可能是期货上的一股新势力，所谓的“野蛮人”。财大气粗劲儿大，还不和你争一城一地的得失，甚至无所谓单一战场的盈亏。
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